2001年5月，梁锦松辞去了摩根大通亚太区主席的职务，接受当时香港特首董建华的邀请，担任香港财政司司长，直到2003年7月辞职。在香港回归二十周年前，梁锦松接受《中国新闻周刊》采访，谈到自己的这段政治生涯，说在商界和做公务员很不一样，“在商界你只需要合法地做事，然后得到一个好的结果，不用管太多其他的感受。但是公务员不一样，做的每件事是关于每个人的生活，就算我做的事情是对的，但是急于求成，最后的结果不一定是最好的，需要更多的时间，听取不同的意见，这是很难的。我在商界23年一直都比较顺利，30岁已经当上了花旗银行东亚地区的经理了，在比较顺利的时候就不会顾虑他人的感受。通过担任公职我体会到了在商界和做公务员的不一样，不能太自我，让我学到了谦卑。我觉得还是得大于失。”
梁锦松离开香港政府十几年，这期间从来没有评论过香港政府的公务。因为在做过财政司司长之后，他发现，“当家才知柴米贵”，一件简单的事情，可能会影响很多人。“批评是容易的，但是提出有效的建议是很难的”。他最近两三年和几个朋友组成一个小组，对香港教育提出一些建议，也是希望能够引起社会讨论。
但是梁锦松对香港未来也有担忧。他说，因为每年都会带着孩子到各地旅游，他的感受是“香港既没有美国的自由和创新的环境，也没有内地经济奋勇向前的场景。不管我们喜不喜欢，我们都要承认中国会在15年之内变成世界第一大经济体，这是毫无疑问的。美国依然会是创新和具有领导力的经济体，这也是毫无疑问的。但是住在香港，两边都感受不到。”因此，他希望香港政府能摆脱“少做少错，不做没错”的心态，“我们现在需要一个有担当的人出来做点事”；也希望香港年轻人能好好地去思考，未来20年自己的定位。
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